Ứng dụng Excel và Crystal Ball trong phân tích chứng khoán

Đến thời điểm này đã có 244 công ty niêm yết trên sàn giao dịch Hồ Chí Minh (HOSE). Tuy nhiên VN - Index lâu nay vẫn chưa được coi là chỉ số của thị trường.

Tôi chọn ra 17 chứng khoán gồm: AGF, BBC, BBT, CAN, DPC, GIL, GMD, HAP, HAS, KHA, LAF, PMS, REE, SAM, SGH, TS4, VTC với 44 quan sát theo tháng từ 4/2004 đến 11/2007. Trong phần nghiên cứu này tôi hy vọng sẽ đưa ra một cách nhìn cụ thể hơn về VN-Index.

Bài nghiên cứu gồm các phần chính sau:

1. Tính toán tỷ suất sinh lợi và lập ma trận phương sai – hiệp phương sai
2. Xác định danh mục đầu tư gồm 17 chứng khoán
3. Tính toán danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả
4. Tìm danh mục thị trường và đường thị trường vốn ( CML)
5. Ước lượng hệ số beta và SML - kiểm định mô hình CAPM
6. Xác định danh mục không có bán khống
7. Tối ưu hóa - ứng dụng crystal ball

Xin download file bên dưới. Hi vọng đây là món quà đầu năm của Marketrac cho tất cả Saganors.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!